Tutor 1
Salcedo Mayorga, Jorge Mario
Resumen
El riesgo operativo ha recibido un especial interés en los últimos años, puesto que no establecer reservas para este tipo de riesgo contribuye al aumento de probabilidad de insolvencia y quiebra de las organizaciones bancarias y de seguros, debido a que este es el insumo base para la constitución de reservas que permite establecer un margen de maniobra por parte de la compañía ante la materialización de eventos de riesgo, siendo así la medición del riesgo fundamental para una organización. En la presente investigación se cuantifica el riesgo operativo de las veintiún aseguradoras de vida de Colombia mediante la metodología de Valor en Riesgo Operativo – OpVaR a un nivel de confianza de 95%, 99.5% y 99.9%, por aproximación de forma cerrada y convolucional mediante simulación de Monte Carlo con 10000 escenarios, añadiendo a este último método una estimación esperada condicional sobre el umbral (Expected Shortfall) asumiéndose las veintiún aseguradoras como una sola entidad, hallándose así que las estimaciones de forma cerrada son menores a las convolucionales, y el uso de la distribución de frecuencia de pérdidas tipo Poisson genera estimaciones mayores frente al uso de una distribución binomial negativa.
Palabras clave
Valor en Riesgo Operativo, Riesgo operacional, Aseguradoras, Simulación Monte Carlo, Valor en Riesgo de forma cerrada, Expected Shortfall
Tipo de documento
Trabajo de grado - Pregrado
Licencia Creative Commons
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Fecha de elaboración
2020
Programa académico
Economía
Facultad
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS
Citación recomendada
Yepes Torres, Ó. D. (2020). Análisis del riesgo operacional en las aseguradoras de vida de Colombia mediante metodología de Valor en Riesgo Operativo OpVaR y Expected Shortfall. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/1624
Publisher
Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía