Tutor 1
Salcedo Mayorga, Jorge Mario
Resumen
La morosidad sobre la cartera de consumo evidencia un patrón que debe ser considerado en la toma de decisiones de las entidades financieras para una adecuada administración del riesgo crediticio teniendo en cuenta su alta volatilidad. En efecto, un desempeño económico desfavorable relacionado con algunos sectores financieros, las bajas tasas de crecimiento económico y mayores niveles de desempleo, incrementa la probabilidad del incumplimiento de las obligaciones de los hogares debido a la menor capacidad de pago por la reducción de sus ingresos. De acuerdo con estos impactos, las entidades financieras necesitan contar con mecanismos para abordar el pronóstico sobre el riesgo financiero bajo el análisis de las series de tiempo como se indica en el documento «Guidance to Banks on nonperforming Loans» (European Central Bank, 2017) donde se establece como factor clave para la supervisión bancaria el índice de morosidad y la guía de mejores prácticas para el control este indicador. Este documento resulta pertinente para abordar un indicador de morosidad estimado por medio de un modelo ARIMA – GARCH el cual permita realizar pronósticos y encontrar evidencia para determinar la existencia de factores específicos que afecten el comportamiento de la cartera de un producto financiero de un banco en un periodo determinado entre los años 2013 – 2018.
Resumen en lengua extranjera 1
The delinquency of the consumer portfolio evidences a pattern that must be considered in the decision-making of financial entities for an adequate management of financial risk taking into accounts it´s high volatility. In effect, an unfavorable economic performance, related to some financial sectors, low economic growth rates and higher levels of unemployment, increases the probability of noncompliance with household obligations due to the lower ability to pay for the reduction of their income. Due to this impacts, financial institutions need to have mechanisms to address the forecast on financial risk under the analysis of time series as indicated in the document «Guidance to Banks on nonperforming Loans» (European Central Bank, 2017) where the delinquency rate is established as a key factor for banking supervision and a guide to best practices for controlling the indicator is identified. This document is relevant to address an indicator of late payment, estimated using an ARIMA – GARCH model which allows forecasting and finding evidence to determine the existence of specific factors that affect the behavior for a portfolio of a bank´s financial product in a fixed period between 2013 – 2018.
Palabras clave
Política de financiación, Estructura del capital, Riesgo financiero, Series de tiempo, Pronóstico financiero, Instituciones de depósito
Tipo de documento
Trabajo de grado - Pregrado
Licencia Creative Commons
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Fecha de elaboración
2022
Programa académico
Economía
Facultad
Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS
Citación recomendada
Kottaridis Fernandez, E. (2022). Análisis de los días de mora para la cartera de un producto financiero en Colombia, una aproximación a partir de las series de tiempo (2013 - 2018). Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/1700
Publisher
Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Economía