Tutor 1

Chavarro Miranda, Fernando

Resumen

El crédito hipotecario como producto financiero tiene implicaciones para losconsumidores en tanto compromete uno de los activos más importantes para los hogares, ademásde representar un indicador de bienestar dentro un país, el comportamiento de dicho producto alinterior del sistema financiero ha sido, a lo largo de la historia, fuente de crisis para laseconomías. Debido a lo anterior, la presente investigación pretendió indagar sobre algunosdeterminantes macroeconómicos como el Índice mensual de actividad económica (IMACO), elÍndice de Precios al Consumidor (IPC), el desempleo, el Índice de precios de la Vivienda Nueva(IPVN) y las tasas de interés para crédito hipotecario que incidieran significativamente en lavariación de la cartera riesgosa para el crédito hipotecario en Colombia en el periodo de 2006-2014. Para ello se generó una regresión de mínimos cuadrados ordinarios dinámicos para ver losefectos no contemporáneos de las variables sobre la cartera riesgosa. El modelo arrojó lasignificatividad de dos tipos de tasas de interés correspondientes a viviendas no VIS (vivienda deinterés social) y las afectaciones atemporales del desempleo en ambos casos

Resumen en lengua extranjera 1

Mortgage credit as a financial product has implications for consumers as committed oneof the most important assets for households, besides representing an indicator of welfare within acountry, the behavior of that product into the financial system has been, throughout history, thesource of economic crisis. Because of this, the present study pretended to investigate somemacroeconomic determinants as the monthly index of economic activity (IMACO), ConsumerPrice Index (IPC), unemployment, the price index for new housing (VNPI) and interest rates formortgage loans having an impact significantly on the variation of the risky portfolio formortgage credit in Colombia in the period 2006-2014. For that was generated a regression ofDynamic Ordinary Least Squares to look at no-contemporary effects of the variables on the riskyportfolio. The model showed the significance of two types of interest rates corresponding to non-Social Interest Housing (no-VIS) and the timeless affectations of unemployment in both cases

Palabras clave

Riesgo crediticio, Crédito hipotecario, Mínimos cuadrados ordinarios dinámicos, Cartera riesgosa, Credit risk, Mortgage credit, Dynamic ordinary least squares, Risky portfolio, Control de crédito, Préstamos hipotecarios, Credit control, Mortgage loans

Tipo de documento

Trabajo de grado - Pregrado

Fecha de elaboración

1-1-2016

Programa académico

Finanzas y Comercio Internacional

Facultad

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Publisher

Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional

Compartir

COinS