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Tutor 1

Vélez Molano, José Rodrigo

Resumen

La diversificación de portafolios se entiende como una cartera con varias acciones de diferentes sectores económicos o sus actividades económicas sea heterogéneas, en lugar de invertir en un solo activo. En el siguiente trabajo se hace un análisis de la diversificación de portafolios del principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, donde se pretende probar que el riesgo no sistémico es relativamente bajo cuando existe la diversificación, para ello lo primero que se hace es la recopilación de los datos de estudio, los cuales corresponde a los precios de las acciones que cotizaron en el índice COLCAP desde el año 2012 al 2017. Posteriormente se aplican unos filtros, lo cual darán como resultado una base final de 1.500 datos, con dicha información se procederá a hacer la simulación en la cual se presentan dos momentos, el riesgo idiosincrático/no sistémico relativo y los retornos del portafolio ajustados por el riesgo, para argumentar que tan probable es lograr la diversificación.

Palabras clave

Diversificación, Riesgo idiosincrático, Riesgo de mercado, Correlaciones, Riesgo sistémico

Tipo de documento

Trabajo de grado - Pregrado

Licencia Creative Commons

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Fecha de elaboración

1-1-2018

Programa académico

Finanzas y Comercio Internacional

Facultad

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

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