Estimación de la probabilidad de pago sujeta a la acción de cobranza de tres productos financieros con acuerdo de pago en una entidad bancaria durante el año 2022

Abstract

La medición y mitigación del riesgo crediticio han jugado un papel crucial dentro del equilibrio, sostenibilidad y rotación de cartera para cualquier institución financiera en Colombia. En un contexto post acuerdo de pago para deudores, el análisis de la probabilidad de pago sujeta a la acción de cobranza permite comprender cómo los diferentes factores socioeconómicos y las estrategias de cobranza implementadas, impactan en la capacidad de pago de los clientes en un entorno económico y financiero dinámico. De modo que, gestionar el riesgo crediticio es esencial para garantizar la salud financiera de las instituciones. Esta investigación hace referencia al monitoreo y entendimiento del entorno operativo que una organización financiera implementa para minimizar los riesgos, y a futuro, proteger sus activos crediticios. En un primer momento, se identifican los eventos que podrían impactar a la entidad bancaria, así como posibles afectaciones a la sostenibilidad y salud de la cartera. Posteriormente, se realizó una evaluación de los parámetros óptimos para medir la magnitud, impacto, relevancia y probabilidad de ocurrencia de los diversos riesgos identificados, a fin de establecer una base sólida para la gestión eficaz del riesgo crediticio.

Measuring and mitigating credit risk play a crucial role in the balance, sustainability, and portfolio turnover within any financial institution in Colombia. In a post-payment agreement context for debtors, analyzing the probability of payment subject to collection actions between January 2022 and December 2022 becomes necessary. Additionally, understanding how different factors, such as debtor behavior and implemented collection strategies, impact clients’ repayment capacity in a dynamic economic and financial environment is important. Effectively managing credit risk is essential to ensure the financial health of institutions. This research refers to monitoring and understanding the operational environment that financial organizations implement to minimize risks and, in the future, protect their assets and financial results. Initially, it is imperative to identify events that could impact the banking entity, such as potential effects on portfolio sustainability and health. Subsequently, an evaluation of optimal parameters to measure the magnitude, impact, relevance, and probability of occurrence of identified risks must be carried out to establish a solid foundation for effective credit risk management.