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Tutor 1

Vélez Molano, José Rodrigo

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo determinar el riesgo operacional de las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a través del modelo de pérdidas agregadas (LDA) para los años 2015 y 2016. Se buscó establecer las distribuciones de severidad y frecuencia que se ajustan a los datos empíricos para realizar una convolución, utilizando una simulación de Monte Carlo, esto con el fin de hallar una distribución de pérdidas agregadas. Como conclusión se encontró el Value-at-Risk Operacional (OpVaR) en el percentil 0,95, 0,99 y 0,999 para las sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV) a partir de una distribución empírica y una distribución ajustada

Resumen en lengua extranjera 1

The present work aims to determine the operational risk of Colombian brokerage firms (SCBV) through the Loss Distribution Approach (LDA) for 2015 and 2016. This model sought to establish the severity and frequency distributions that fit the empirical data to perform a convolution, using a Monte Carlo simulation to find the aggregate loss distribution. In conclusion, the Operational Value-at-Risk (OpVaR) was found in the 0,95, 0,99 and 0,999 percentiles for the Colombian brokerage firms (SCBV), based on an empirical distribution and an adjusted distribution

Palabras clave

Modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA), Sociedades comisionistas de bolsa de valores de Colombia (SCBV), Distribución de frecuencia, Distribución de severidad, Convolución, Simulación de Monte Carlo, Value-at-risk operacional (OpVaR), Loss distribution approach (LDA), Colombian brokerage firms (SCBV), Frequency distribution, Severity distribution, Convolution, Monte Carlo simulation, Operational value-at-risk (OpVaR), Bolsa de valores, Administración - Métodos de simulación, Investigación operacional, Métodos de simulación, Stock exchanges, Management - Simulation methods, Operations research, Simulation methods

Tipo de documento

Trabajo de grado - Pregrado

Licencia Creative Commons

Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.

Fecha de elaboración

1-1-2017

Programa académico

Finanzas y Comercio Internacional

Facultad

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Publisher

Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional

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