Primer consejero

Carmona Muñoz, Diana Milena

Resumen

El presente trabajo de investigación es una evaluación de los crashes bursátiles bajo el análisis de la geometría fractal en las series financieras, este análisis se reconoce como otro punto de vista desde herramientas y teorías transdisciplinarias que conllevan a proponer y aplicar un método innovador para calcular la dimensión fractal de 15 índices bursátiles a nivel global, el trabajo caracteriza los crashes bursátiles, se concluye que las crisis financieras están alimentadas por distintos crashes y éstos a su vez están compuestos por las expectativas y distintos comportamientos de los agentes del mercado

Palabras clave

Crash bursátil, Sistemas complejos adaptativos, Exponente de escalamiento, Ley de potencia, Geometría fractal, Dimensión fractal, Caos, Exponente de hurst, Bifurcación, Sensibilidad, Stock market crash, Adaptive complex systems, Exponent of scaling, Power law, Fractal geometry, Fractal dimension, Chaos, Exponent of hurst, Fork, Sensitivity, Análisis de mercadeo, Análisis financiero, Market surveys, Financial analysis

Tipo de documento

Trabajo de Grado

Licencia Creative Commons

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Nombre de la licenciatura

Finanzas y Comercio Internacional

Departamento

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Resumen alternativo

The present work of investigation is an evaluation of the crashes stock market under the analysis of the fractal geometry in the financial series, this analysis is recognized like another point of view from tools and trans disciplinary theories that entail to propose and to apply an innovative method to calculate the fractal dimension of 15 stock indices globally, the work characterizes the crashes stock market, it is concluded that financial crises are fueled by different crashes and these in turn are composed of the expectations and different behaviors of market agents

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