Tutor 1
Ramírez Gutiérrez, Catherine Helene
Resumen
Esta Investigación llevó a cabo una comparación exhaustiva entre tres modelos predictivos: SVEC, ARIMAX-EGARCH y redes neuronales, con el objetivo de determinar el impacto de la inclusión de variables cualitativas asociadas a variables económicas en la predicción de la tasa de cambio en Colombia a partir de del comparativo de los modelos anteriormente mencionados para el periodo (2010-2022). Tras realizar el análisis se encontró a través de los valores de AIC que la mejor metodología para pronosticar la (TRM) es el ARIMAX-EGARCH diario y que las variables dummy tienen un impacto positivo que mejora la predictibilidad del modelo escogido.
Resumen en lengua extranjera 1
This research paper involved a comprehensive comparison of three predictive models: SVEC, ARIMAX-EGARCH, and RNA. The objective was to determine the impact of the inclusion of qualitative variables associated with economic factors in the prediction of the Exchange rate in Colombia a based on the comparison of the mentioned models for the period (2010-2022). Due to the analysis done it was found that the best methodology to predict the (TRM) was the daily ARIMAX-EGARCH model besides the dummy variables had a positive impact on the output obtained from the selected model.
Palabras clave
Redes neuronales, Cambio representativo del dólar, Comercio exterior, Modelos predictivos, Variables económicas, Modelos estadísticos
Tipo de documento
Tesis de maestría
Licencia Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License.
Fecha de elaboración
2023
Programa académico
Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios
Facultad
Escuela de Negocios
Citación recomendada
Daza González, M. A., & Fonseca Camargo, T. (2023). Comparación de los modelos ARIMAX-EGARCH, SVEC y redes neuronales para identificar los determinantes que inciden en el pronóstico de la TRM colombiana de 2010 a 2022. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_analitica_inteligencia_negocios/25
Publisher
Universidad de La Salle. Escuela de Negocios. Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios
Included in
Business Analytics Commons, Business Intelligence Commons, Management Sciences and Quantitative Methods Commons